Stratégie de trading basée sur l’indice VIX

L’indice de la peur montre le chemin. La stratégie VIX Reversal a été développée par le trader Dr. Thomas K. Carr. Cette stratégie basée sur l'indice VIX, également appelé l'indice de la peur, est fournie par le Chicago Board of Trade (CBOT). Le VIX est un indicateur de volatilité. Généralement, lorsque l'indice VIX augmente (comprendre: quand l'anxiété augmente) les marchés baissent.

Les avantages de la stratégie VIX Reversal sont ...

  • Elle peut être utilisée pour du daytrading.
  • Elle se base sur une source d'information neutre, le VIX.
  • Elle convient au trading des grandes valeurs volatiles cotées sur les marchés américains.
  • Elle a été conçue par un trader célèbre.
  • Elle est intégrée dans la plateforme.
  • Elle est gratuite.
  • Aucune programmation n'est requise.

Le Dr Thomas K. Carr utilise sa stratégie pour le daytrading sur des grandes actions plutôt volatiles du Nasdaq, du Dow Jones et du S&P100. Des actions comme Apple, Google, Cisco pèsent lourd dans leurs indices respectifs et ont tendance à évoluer avec le marché. Dans certains cas, ils peuvent même être à l’origine d'un mouvement de marché.

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ACTIONS DE DAYTRADING: McDONALD'S

La stratégie VIX Reversal est une des nombreuses stratégies de trading gratuites intégrées à la plateforme NanoTrader Full. Les stratégies peuvent être appliquées en mode manuel ou (semi-) automatique. Aucune programmation n’est nécessaire.

Cet exemple montre une journée de trading sur McDonald. Il y a 5 signaux au total: 2 signaux d'achat et 3 signaux de vente à découvert. La stratégie est soit longue soit short, c'est-à-dire qu'une position short est fermée avec la prise d’une position longue et inversement. La dernière position short est fermée automatiquement par la plateforme juste avant la clôture du marché. La deuxième fenêtre montre le VIX. La troisième fenêtre montre le signal de Carr basé sur le VIX. La quatrième fenêtre montre la courbe des capitaux du trader. Les trois premiers trades sont perdants, mais la perte est compensée  par le 4ème et le 5ème signal de trading. À la fin de la journée, le résultat est positif.

VIX-based trading strategy for stocks and other instruments.

QUELQUES EXEMPLES DE RESULTATS

Le pourcentage de trades rentables pour la stratégie VIX Reversal diffère d'une action à l'autre. Il a cependant tendance à se situer dans la fourchette de 40% à 50%. Il ya donc en moyenne plus de trades perdants que de trades gagnants.

Cet exemple montre le résultat pour Microsoft sur une période d'1 mois.

Trading microsoft

Cet exemple montre le résultat pour Apple sur une période d'1 mois.

Cet exemple montre le résultat pour Google sur une période d'1 mois.

Cet exemple montre le résultat pour Cisco sur une période d'1 mois.

Cet exemple montre le résultat pour McDonald sur une période d'1 mois.

Cet exemple montre le résultat pour Amazon sur une période d'1 mois.

L'OPINION D'UN TRADER APRES AVOIR TESTE LA STRATEGIE

Un trader expérimenté a analysé la stratégie Vix Reversal et voici ce qu’il en pense:

La stratégie de trading VIX Reversal de Thomas K. Carr est convaincante. Cette stratégie de trading convient aux traders qui souhaitent trader les actions américaines. Afin de limiter les pertes, il est conseillé de trader  deux ou trois actions en parallèle. Un autre avantage de cette stratégie est que les traders développeront progressivement leur intuition sur l'indice Nasdaq.

Il est indéniable que le VIX Reversal est un indicateur fiable pour trader avec succès les actions américaines. Les débutants ne doivent pas être découragés par un pourcentage de trades  rentables <50%. Ce qui compte, c'est la taille relative des trades gagnants et des trades perdants. A partir de 3 à 5 trades par jour et par action, il faut vérifier le montant des commissions car elles peuvent impacter les résultats de la stratégie.

MODIFIER LA STRATEGIE

Les utilisateurs de la plateforme NanoTrader peuvent utiliser la stratégie telle qu’elle a été définie par le Dr Thomas K. Carr ou la modifier. Il est possible, par exemple, d'ajouter différents ordres stops, des objectifs automatiques, des filtres temps, etc… et ceci sans programmation.


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