Le day trading avec des moyennes mobiles (V)

Dans la dernière partie de cette série sur les moyennes mobiles, nous allons vous présenter une stratégie de day trading pour les traders de forex, qui est simple mais très efficace. La stratégie utilise deux moyennes mobiles différentes. Une Moyenne Mobile Pondérée (MMP) donne la tendance et une Moyenne Mobile Simple (MMS) donne les signaux. Cette stratégie tourne avec un objectif fixe de 20 pips et un stop-loss de 15 pips.

QUAND LA MMP ET LA MMS SE CROISENT

La Moyenne Mobile Pondérée est une variante de la Moyenne Mobile Simple. La MMS donne à chaque cours la même pondération. Lors du calcul d'une MMP, plus le prix est récent, plus il est pertinent et plus il a de poids. La MMP est configurée à 144 périodes et la MMA à 5 périodes. Dès que la MMS croise la MMP à la hausse, le signal est haussier et la stratégie prend une position acheteuse. Si la MMS croise la MMP à la baisse, le signal est baissier et la stratégie prend une position à la vente.

EUR/USD, graphique en unités de 10 minutes

Nous avons testé la stratégie sur la paire de devises majeure EUR/USD, sur un graphique en unités de 10 minutes. L'objectif de 20 pips est assez modeste et devrait être touché assez vite. Dans cet exemple, nous voyons un trade à l'achat et un trade à la vente. Une position à l'achat est prise aux alentours de 04h30 (flèche verte). L'objectif est atteint à 06h00 (zone verte). Lorsque la MMS passe en dessous de la MMP à 10h20, une position de vente est ouverte (flèche rouge). La position atteint son objectif environ une heure plus tard (zone rouge).

TEST RAPIDE DE LA STRATEGIE

Evidemment, ça ne se passe pas toujours sans à-coups comme dans ces deux exemples. Pour effectuer le test, nous avons fait tourner la stratégie sur une période aléatoire de 14 jours. Un total de 21 signaux de trading ont été détectés. De ces 21 signaux, 11 ont donné des trades gagnants et 10 des trades perdants.

La majorité des signaux ayant engendré des pertes ont été effectués en dehors des horaires de trading principaux du marché. Une amélioration pourrait être apportée en ajoutant un filtre block. Le filtre block rejète tous les signaux donnés dans une plage horaire déterminée, dans ce cas, en dehors des horaires de trading principaux.

Des configurations différentes de la MMS n'ont pas donné de meilleurs résultats. Dès que le paramètre d'envergure est augmenté à 20 ou 30 périodes, les résultats deviennent moins bons. La stratégie semble préférer les délais courts.

CONCLUSION

L'avantage de cette stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles est sa simplicité. Un filtre de tendance sur une unité de temps plus grande ainsi qu'un filtre block peuvent éventuellement être ajoutés.