La stratégie de day trading Ichimoku

La stratégie Ichimoku SSB vise à faciliter l'initiation au day trading Ichimoku. Développée par Guillaume Lidy, cette approche s'appuie sur la ligne Senkou Span B (SSB), qui fait partie intégrante du système Ichimoku. La ligne SSB sert à identifier les niveaux de support et de résistance.

Elle peut être utilisée sur tous les marchés et pour tous les instruments. La stratégie est conçue pour le day trading et génère généralement 2 à 3 signaux par semaine. 

Avantages de la stratégie Ichimoku-SSB :

⦁   Simplification grâce à la concentration sur un élément central du système Ichimoku, la ligne Senkou Span B
⦁   Définitions claires des signaux pour les configurations longues et courtes
⦁    Facilement applicable à tous les marchés et tous les instruments
⦁    Protection structurée des positions grâce à un objectif de profit, un stop-loss et un filtre temporel optionnel
⦁    Adaptée au day trading avec une fréquence de signaux raisonnable
⦁    Mise en œuvre directe dans NanoTrader Full, avec exécution semi-automatique et automatique

Pourquoi la ligne Senkou Span B est-elle importante ?

Le nuage Ichimoku (Kumo) se compose des lignes Senkou Span A et Senkou Span B. Des segments plats et horizontaux apparaissent souvent au sein du nuage. Selon la phase du marché, la ligne SSB forme le bord supérieur du nuage en période de marché baissier ou le bord inférieur en période de marché haussier.

La ligne SSB est considérée comme plate lorsque le même niveau de prix est atteint pendant au moins 10 périodes consécutives. Ces zones SSB plates font office de zones de support et de résistance.

Cet exemple montre la ligne SSB (1) et la zone de négociation autour de la ligne SSB plate (2). Selon le sentiment du marché, la ligne SSB passe au-dessus ou en dessous du nuage. Dès que la ligne SSB est plate, une zone de négociation grise est tracée. C'est dans la zone autour de cette zone que se forment les signaux de négociation. 

Signaux de trading basés sur l'Ichimoku

Signal d'achat

Un signal d'achat se produit lorsque le cours entre dans la zone, forme un plus bas à l'intérieur de celle-ci et clôture au-dessus de la zone lors de la bougie suivante. Le signal est indiqué par un fond vert et un triangle.

Signal de vente à découvert

Un signal de vente à découvert apparaît lorsque le cours entre dans la zone, atteint un plus haut à l'intérieur de celle-ci et clôture en dessous de la zone lors de la bougie suivante. Le signal est mis en évidence par un fond rouge et un triangle.

Protection des positions et gestion des risques

Pour couvrir les positions ouvertes, la stratégie utilise des paramètres fixes :

⦁    Objectif de profit : 5 fois l'ATR sur 20 périodes
⦁    Stop-loss : stop High-Low sur 25 périodes

Un filtre « flat » optionnel est également inclus et peut être activé dans la boîte de dialogue du Designer. Le filtre « flat » clôture automatiquement les positions à une heure prédéfinie, par défaut 21h45. L'objectif est de ne pas conserver de position pendant la nuit et d'éviter le risque d'un écart de cours.

Exemples de trading Ichimoku

Cet exemple montre un signal d'achat sur un graphique de 15 minutes. La ligne rouge représente l'ordre stop-loss, tandis que la ligne verte représente l'ordre de prise de bénéfices. Le cours du marché atteint le niveau de prise de bénéfices et la position est clôturée avec un profit.

Cet exemple illustre un signal de vente à découvert sur un graphique de 15 minutes. La ligne rouge représente l'ordre stop-loss, tandis que la ligne verte représente l'ordre de prise de bénéfices. Le cours du marché atteint le niveau de prise de bénéfices et la position est clôturée avec un profit.

Aperçu des backtests

Les backtests donnent des résultats positifs. L'évolution des gains sur l'or depuis début 2016 en est un exemple.

Un autre exemple concerne la paire GBP/USD, qui affiche un bénéfice global depuis 2016.

Voici comment mettre en œuvre la stratégie

Suivez ces étapes dans la plateforme NanoTrader Full :

1. Ouvrez le graphique de l'instrument sur lequel vous souhaitez trader.
2. Sélectionnez la stratégie dans le dossier « WHS Strategies ».
3. Activez « TradeGuard+AutoOrder » dans le graphique pour trader en mode semi-automatique, ou « AutoOrder » pour trader en mode automatique.

Si nécessaire, modifiez l'unité de temps (15 minutes), la zone de trading (0,04 % autour de la ligne SBB), le filtre Flat (21h45) et d'autres paramètres.

Conclusion

La stratégie Ichimoku-SSB utilise les zones plates de la Senkou Span B comme zones de support et de résistance et associe ces zones à des règles d'entrée claires, une gestion des risques définie et une mise en œuvre concrète dans NanoTrader Full. Cette approche vise à fournir des signaux compréhensibles et une routine de trading structurée.