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La stratégie de trading S&P 500 Night Rider
Cette stratégie de day trading négocie après la "cloche de clôture" américaine de 22h00. L'hypothèse sous-jacente à la stratégie est que de nombreux investisseurs à long terme ne suivent pas le marché pendant la journée. Ils attendent le cours de clôture et prennent leur décision à ce moment-là. Le cours de clôture peut souvent déclencher de fortes réactions de la part des plus gros acteurs du marché.
Avantages de la stratégie de trading S&P 500 Night Rider :
- Stratégie de trading pour un indice boursier populaire
- Facile à appliquer et à comprendre
- Permet de profiter des fortes réactions des plus grands acteurs du marché
Quand prendre position ?
Pour qu'un signal d'achat soit émis, le marché doit se trouver dans une tendance positive (haussière). Lorsque le prix du marché se situe au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, le S&P 500 Night Rider classe le marché comme étant haussier. Ce filtre colore l'arrière-plan du graphique en vert lorsque cette condition est remplie.
En substance, la stratégie requiert l'apparition d'une certaine configuration de prix sur une période de deux jours.
- Jour 1 : la bougie du jour clôture dans la moitié inférieure du range journalier (15h30 à 22h00).
- Jour 2 : la bougie journalière clôture dans la moitié supérieure du range journalier (15:30 à 22:00).
- Une position longue est achetée lorsque le prix se déplace d'un tick au-dessus du plus haut du jour 2. Dans la plupart des cas, cela se produit pendant la séance de nuit du jour 3.
La représentation du haut montre un signal d'achat typique. Les lignes bleues représentent le haut et le bas de l'heure de négociation centrale américaine (15h30 à 22h00). La ligne en pointillés divise la zone journalière en deux. Les bandes rouges et vertes sont basées sur le cours d'ouverture et le cours de clôture de l'heure de négociation centrale américaine. Le vert indique une journée haussière (cours de clôture supérieur au cours d'ouverture). Le rouge indique une journée baissière (cours de clôture inférieur à l'ouverture). L'arrière-plan du graphique est vert, ce qui signifie que le marché est dans une tendance positive (haussière).
Le premier jour, le marché clôture dans la moitié inférieure de la fourchette de négociation. Le deuxième jour, le marché clôture dans la moitié supérieure de la fourchette de négociation. Au début du troisième jour, une position longue a été ouverte lorsque le prix s'est déplacé d'un tick au-dessus du plus haut du deuxième jour (ligne verticale verte).
Pour un signal de vente à découvert, la logique inverse est appliquée.
Cet exemple montre un signal de vente à découvert. La tendance du marché est baissière (arrière-plan rouge du graphique). Le premier jour, le marché clôture dans la moitié supérieure de la fourchette journalière. Le deuxième jour, le marché clôture dans la moitié inférieure du range journalier. Une position de vente à découvert est ouverte lorsque le prix tombe 1 tick en dessous du plus bas du deuxième jour.
Quand une position est-elle fermée ?
La stratégie de trading S&P 500 Night Rider utilise un stop loss simple et un filtre plat. Le filtre plat ferme la position avant la fin du troisième jour.
L'exemple suivant montre un signal long. Le S&P 500 Night Rider a acheté une position après la clôture du marché. Le prix du marché augmente, comme prévu. Le stop-loss (ligne horizontale rouge) n'est jamais touché. La position est fermée par le filtre Flat à la fin du troisième jour.
L'exemple suivant montre un signal short-sell. Le S&P 500 Night Rider a ouvert une position de vente à découvert. Dans un premier temps, le prix du marché ne baisse pas. Le stop loss (ligne horizontale rouge) est atteint et la position est fermée.
Conclusion
La stratégie S&P 500 Night Rider a été développée par le trader Domenik Maier et constitue une stratégie de trading passionnante pour l'indice boursier populaire S&P 500. Le fait que les signaux de trading ne soient générés que tard dans la soirée ne pose aucun problème. Il suffit d'utiliser la fonction AutoOrder dans la plateforme de trading NanoTrader du courtier WH SelfInvest. La plateforme s'occupe du reste.
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