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Découvrir Ichimoku

L’analyse technique à l’aide d’Ichimoku est intégrée à la plateforme de trading NanoTrader. Ichimoku est composé de plusieurs indicateurs qui sont tous une variation de la même idée. Ce système fournit les informations suivantes au trader :

•    Niveaux de support
•    Niveaux de résistance
•    Orientation de la tendance
•    Dynamiqu du marché

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NE VOUS DÉCOURAGEZ PAS

Ichimoku demande beaucoup de temps et d'efforts de la part du trader pour apprendre à interpréter et traduire correctement les signaux. Connaître toutes les composantes d'Ichimoku ne se fait pas du jour au lendemain. Toutefois, certains traders ne jurent que par ce système et n'utiliseraient jamais une autre approche de l'analyse technique. Ils aiment la qualité et la précision des signaux.
S’il ne faut retenir qu’une seule chose, rappelez-vous que la qualité du signal est meilleure si le nuage Ichimoku et le prix du marché vont dans la même direction.
La plateforme de trading NanoTrader comprend deux stratégies de trading gratuites basées sur Ichimoku :
1. La stratégie Ichimoku Tenkan Sen Kijun Sen Cross (TKC)
2. La stratégie Ichimoku Kumo Break-out (Ichimoku KBO)

 

LE TRADING SELON LA METHODE ICHIMOKU

Comment les graphiques Ichimoku peuvent-ils faire partie de votre analyse stratégique ?
Ces graphiques japonais examinent les marchés d'un point de vue différent de celui des graphiques habituels en barres, en chandelles et en lignes avec leurs indicateurs. Ils aident à visualiser l'évolution constante de la tendance d'un graphique. Le mouvement quotidien des prix affecte la force de la tendance et la dynamique sur le graphique et les nuages le saisissent. Chaque tendance évolue par vagues, les cycles formant des retracements dans le cadre d'un processus naturel qui agit à chaque fois comme un facteur positif ou négatif sur la dynamique. C'est une caractéristique clé qu'un graphique Ichimoku essaie de capturer visuellement.

Repensez-y.

Lorsque vous avez utilisé pour la première fois les graphiques en chandeliers japonais, c'était probablement une petite révélation de voir comment les motifs, apparaissant partout sur les graphiques, pouvaient réellement aider à identifier les points de retournement et les signaux d'inversion. Ichimoku fonctionne de la même manière et aide à identifier les changements de tendance et de momentum en fournissant une perspective améliorée grâce à l'analyse des tendances et de la dynamique des zones potentielles de support et de résistance sur le graphique. Le deuxième concept d'Ichimoku est de transmettre une projection prévisionnelle sur le graphique en traçant des lignes et des configurations au-delà du prix actuel. C'est un grand changement par rapport aux indicateurs conventionnels tels que le MACD, qui ne génèrent des signaux d'achat et de vente qu'après coup. Il s'agit littéralement d'un graphique prédictif.

Emergence à partir de moyennes mobiles

Le graphique "Ichimoku Kinko Hyo" a été développée avant la Seconde Guerre mondiale par Goichi Hosoda, un journaliste de Tokyo. Bien que l'indicateur ait été élaboré il y a plus de soixante-dix ans, il n’est devenu populaire en Occident qu'au cours des années 1990. Le graphique montre quatre composantes dynamiques
(1) la force de la tendance,
(2) la direction de la tendance,
(3) les zones de support et
(4) les zones de résistance.

Le mot "Ichimoku" peut être traduit par "un coup d'œil" et le nom entier signifie "représentation graphique de l’équilibre en un coup d'œil".

Comprendre les bases

De quel type de système s'agit-il ? Il s'agit d'un système de trading qui suit la tendance et, par conséquent, les réserves habituelles sont de rigueur lorsque l'on essaie de l'utiliser sur des marchés avec peu de données ou sur des marchés sans tendance.
Traditionnellement, les cours de milieu de journée sont utilisés au lieu des cours de clôture. Cela peut donner une image plus claire de la situation, en particulier sur les marchés où les cours de clôture sont artificiellement gonflés par des ordres d'achat frénétiques quelques secondes avant la fin de la négociation. Le tableau se compose de trois grandes composantes (voir la figure 1).

1.    La base est un graphique en bougies classiques.

2.    Deux moyennes mobiles sont affichées, le "Tenkan Sen" et le "Kijun Sen". Leurs croisements sont utilisés pour générer des signaux d'achat et de vente. Ceci est similaire à la "croix de la mort" et à la "croix dorée" dans les systèmes de croisement de moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours.

3.    Deux autres lignes sont tracées, "Senkou ou Leading Span 1", une moyenne de Tenkan et de Kijin Sens, et "Senkou ou Leading Span 2", une valeur moyenne du haut et du bas d'une période donnée. En remplissant l'espace entre ces deux lignes, nous formons le "nuage" Ichimoku, qui représente des zones spécifiques de support et de résistance.
Figure 1. Le graphique "Ichimoku Kinko Hyo".

Le graphique "Ichimoku Kinko Hyo"
 

La structure du graphique (voir figure 1)

Pour le calcul des lignes :

•    "Tenkan Sen" ou ligne de virage - est calculée à partir des données des 9 dernières périodes (plus haut + plus bas + plus haut + bas) / 2.

•    "Kijun Sen" ou ligne standard - est calculée à partir des données des 26 dernières périodes (Plus haut + plus bas + plus haut + plus bas) / 2.

Pour les deux lignes principales qui doivent être calculées et affichées pour rendre le nuage visible :

•    Senkou "Leading" Span 1 = (ligne standard + ligne de virage) / 2, projetée 26 périodes en avant.

•    Senkou "Leading" Span 2 = (Highest High + Lowest Low) / 2 sur les 52 dernières périodes, projetée 26 périodes en avant.

Occasions d'anticiper l'avenir

Le graphique est basé sur les principes de base de support et de résistance et suppose que " le support qui a été confirmé " continuera à servir de support et ne deviendra résistance que lorsqu'il aura été cassé. Comme les leading spans sont projetées 26 périodes en avant, une meilleure analyse des zones de support et de résistance est possible, et les nuages s'ajustent dynamiquement en largeur, donnant des indices supplémentaires pour déterminer leur résistance. Cela peut aider à réduire le risque de trader de fausses cassures.

De la théorie à la pratique

Même si cela semble un peu complexe au premier abord, Ichimoku peut facilement être utilisé pour le trading quotidien une fois que vous avez intégré quelques principes de base. Examinons un exemple et décomposons la technique en une stratégie de trading facile à utiliser.
1.    Sur le graphique, un signal d'achat est généré lorsque le Tenkan Sen (ligne rouge) traverse le Kijun Sen (ligne bleue) par le bas, et un signal de vente est généré lorsque le Tenkan traverse le Kijun par le haut. Observons le signal d'achat chez Anglo American PLC dans le cercle jaune (voir figure 2).
2.    Observons maintenant le nuage appelé "Kumo" : C'est la zone située entre les Spans A et B de Senkou. Il est coloré en bleu et rose dans la figure 2. Cette bande de support et de résistance est plus large et plus utilisable qu'une seule ligne de tendance. Plus le nuage est épais, plus la volatilité des mouvements de prix précédents est grande. Une particularité à noter est l'écart que le prix a formé au-dessus du nuage le 17 Septembre.

Figure 2. Anglo American Plc.
 

Ichimoku sur l'actions Anglo American Plc.

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Ichimoku pour améliorer les stratégies de trading simples

Prenons un exemple comparatif où Ichimoku peut exploiter sa capacité à intégrer la volatilité dans ses bandes de support et de résistance. Dans ce graphique nous voyons une tendance à la baisse confirmée avec, au-dessus des prix, une ligne de résistance rouge. Sur ce graphique journalier de British Land Plc début septembre 2007, un signal d'achat classique est donné à 13,10, suite à la cassure de la ligne de résistance (voir flèche rouge dans la figure 3).

Figure 3. graphique journalier de British Land Plc.

Graphique journalier British Mand Plc. 

Regardons maintenant le graphique Ichimoku : Il y a un signal d'achat au moment où le Tenkan croise le Kijun fin août 2007 (la ligne rouge croise la ligne bleue). Dans ce cas, une bande de résistance sous la forme d'un nuage se trouve au-dessus de cette zone. Le graphique suggère de ne prendre des positions à l’achat que lorsque la courbe des prix casse au-dessus du range du nuage à environ 13,30. Ceci peut être considéré comme un filtre supplémentaire qui peut aider à empêcher de trader de fausses cassures.
Notez également le comportement du Kijun Sen (ligne bleue) sur la figure 4, qui représente un niveau de résistance de mai à août.

Figure 4. Le graphique Ichimoku.

Le graphique Ichimoku

Bénéficier d'un avantage

Traditionnellement, les graphiques Ichimoku sont utilisés en unité de temps jour, mais ils peuvent ajouter de la valeur à la fois dans des graphiques hebdomadaires et en unités inférieures. Les périodes utilisées pour calculer le Tenkan (neuf jours ouvrables en 1,5 semaine) et le Kijun (26 jours ouvrables en un mois) ont été dérivées du nombre de jours de bourse au Japon au moment de l'émergence d'Ichimoku. À l'époque, la semaine de travail au Japon était de six jours, et on pourrait soutenir qu'un passage à cinq jours, comme c'est courant dans le système occidental aujourd'hui, devrait donner de meilleurs résultats et améliorer le système. Comme pour toute analyse technique, vous êtes invités à expérimenter et à essayer ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Le timing des stratégies Ichimoku

Grâce à l'analyse à plus long terme d'un graphique Ichimoku hebdomadaire sur une période de deux ans (voir Figure 5), nous pouvons mettre en perspective ce mouvement baissier par rapport au rythme oscillatoire de cette action. Le prix évolue clairement au-dessus et en dessous des nuages. Il s'agit d'une action avec des tendances fortes, ce qui nous permet de supposer qu'Ichimoku fonctionne bien ici. Sur ce graphique, nous avons ajouté le Chikou Span (un indicateur de Lagging Span). Il s'agit du dernier prix de clôture projeté 26 périodes en arrière, représenté par une ligne verte pointillée. Chikou Span fournit des informations supplémentaires en les comparant avec le taux actuel. Il peut être utilisé pour trouver support et résistance aux nuages et aux lignes Tenkan et Kijun.

Figure 5. Graphique Ichimoku hebdomadaire sur deux ans.

 Graphique Ichimoku hebdomadaire sur deux ans

Ichimoku dans un système de tendance

1.    Tendance. Vous pouvez voir ici comment Ichimoku fonctionne le mieux dans un environnement de tendances fortes. Évitez d'utiliser Ichimoku sur des marchés sans tendance.

2.    Des motifs facilement reconnaissables. Le graphique semestriel du WPP Group Plc (voir Figure 6) montre que la résistance représentée par le nuage a freiné le prix. Il en est résulté une série d'opportunités de trading à faible risque où une position vendeur avec un stop relativement serré a été prise.

3.    Lorsqu'il y en a plusieurs, ne sélectionnez que les meilleurs signaux. Un groupe de signaux est visible à gauche de la figure 6, dans la zone du nuage bleu en mai (marqué par des flèches rouges dans le graphique). D'autres signaux sont visibles dans le graphique en juillet et août.

4.    Signal d'entrée. La stratégie ici serait de prendre une position de vente à découvert dès que le prix touche le nuage avec une configuration de retournement et de placer le stop-loss au-dessus du nuage.

5.    Points de stop-loss simples. Un mouvement de prix au-dessus du nuage indique que la résistance est cassée et que la transaction a échoué, de sorte qu'à ce point, le stop-loss devrait prendre effet. Avec ce système, nous avons un déclencheur tout à fait réussi pour cette action avec un stop facile à placer.

6.    Gestion du capital et du risque. Utilisez un plan simple de gestion du capital et des risques avant de trader. Suivez des règles définies avec précision pour contrôler votre position.

La percée du prix à travers un nuage est notre premier signal pour un retournement de tendance et c’est ici que se trouvent des configurations favorables. Rappelez-vous que le prix doit d'abord surmonter le nuage avant de voir apparaitre les configurations.

Figure 6. Graphique semestriel de WPP Group Plc.
 

Graphique semestriel de WPP Group Plc.


Ichimoku peut apporter d'excellents résultats en combinaison avec des figures de chandeliers qui signalent un retour à la tendance dans les graphiques avec des tendances fortes. Le système décrit ci-dessus peut être utilisé manuellement et nécessite une certaine interprétation visuelle du graphique. Si la tendance se termine après une plus longue période de temps et que le marché commence à se consolider, il y a toujours la possibilité qu'un certain nombre de transactions soient stoppées. À ces moments-là, la gestion du capital et du risque est cruciale.

Ichimoku peut sembler intimidant au premier abord, mais sur les marchés tendanciels, il peut générer des signaux de trading avec un rapport profit/perte supérieur à 50%, et les mouvements de prix qui suivent les signaux d'entrée sont assez forts en raison des caractéristiques même du support et de la résistance.

Ichimoku fournit des signaux de trading clairs, mais doit être utilisé en conjonction avec un bon plan de gestion du capital et des risques.

Rakesh Shah

Rakesh Shah

Rakesh Shah est un trader professionnel spécialisé dans les stratégies de trading avancées. Il était précédemment banquier d'investissement à Londres et Wall Street depuis 1995. Source : Traders' Mag.

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